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실전 금융 머신 러닝 완벽 분석



도서명 : 실전 금융 머신 러닝 완벽 분석
저자/출판사 : 마르코스 로페즈 데 프라도, 에이콘출판
쪽수 : 504쪽
출판일 : 2018-11-30
ISBN : 9791161752334
정가 : 40000

1장. 독립된 주제로서의 금융 머신 러닝
__1.1 동기
__1.2 금융 머신 러닝 프로젝트가 실패하는 주요 원인
____1.2.1 시지프스 패러다임
____1.2.2 메타 전략 패러다임
__1.3 책의 구조
____1.3.1 생산 체인에 의한 구조
____1.3.2 전략 구성 요소에 따른 구조
____1.3.3 흔한 함정에 의한 구성
__1.4 대상 독자들
__1.5 필요 지식
__1.6 FAQs
__1.7 감사의 글
__연습문제
__참고자료
__참고문헌

1부. 데이터 분석

2장. 금융 데이터 구조
__2.1 동기
__2.2 금융 데이터의 근본적 형태
____2.2.1 기초 데이터
____2.2.2 시장 데이터
____2.2.3 분석
____2.2.4 대체 데이터
__2.3 바
____2.3.1 표준 바
____2.3.2 정보-주도 바
__2.4 복수 상품 계열 다루기
____2.4.1 ETF 트릭
____2.4.2 PCA 가중치
____2.4.3 단일 선물 롤
__2.5 특징 표본 추출
____2.5.1 축소를 위한 표본 추출
____2.5.2 이벤트 기반의 표본 추출
__연습문제
__참고자료

3장. 레이블링
__3.1 동기
__3.2 고정 시간 수평 기법 T
__3.3 동적 임계치 계산
__3.4 트리플-배리어 기법
__3.5 위치와 크기 파악
__3.6 메타-레이블
__3.7 메타-레이블을 이용하는 방법
__3.8 퀀터멘털 방법
__3.9 불필요한 레이블 제거
__연습문제
__참고 문헌

4장. 표본 가중치
__4.1 동기
__4.2 결과 중첩
__4.3 공존 레이블의 개수
__4.4 레이블의 평균 고유성
__4.5 배깅 분류기와 고유성
____4.5.1 순차적 부트스트랩
____4.5.2 순차적 부트스트랩의 구현
____4.5.3 수치적 예제
____4.5.4 몬테 카를로 실험
__4.6 수익률 기여도
__4.7 시간-감쇄
__4.8 부류 가중치
__연습문제
__참고 문서
__참고 문헌

5장. 분수 미분의 특징
__5.1 동기
__5.2 정상성 대 기억 딜레마
__5.3 문헌 리뷰
__5.4 기법
____5.4.1 장기 기억
____5.4.2 반복적 계산
____5.4.3 수렴
__5.5 구현
____5.5.1 확장하는 윈도우
____5.5.2 고정-너비 윈도우 Fracdiff
__5.6 최대 기억 유지 정상성
__5.7 결론
__연습문제
__참고 문서
__참고 문헌

2부. 모델링

6장. 앙상블 기법
__6.1 동기
__6.2 오류의 세 가지 원인6.3 부트스트랩 종합
____6.3.1 분산 축소
____6.3.2 개선된 정확도
____6.3.3 관측 중복
__6.4 랜덤 포레스트
__6.5 부스팅
__6.6 금융에 있어서의 배깅 대 부스팅
__6.7 배깅의 확장성
__연습문제
__참고 자료
__참고 문헌

7장. 금융에서의 교차-검증
__7.1 동기
__7.2 교차-검증의 목표
__7.3 금융에서 K-폴드 CV가 실패하는 이유
__7.4 해법: 퍼지된 K-폴드 CV
____7.4.1 훈련 집합에서의 퍼지
____7.4.2 엠바고
____7.4.3 퍼지된 K-폴더 클래스
__7.5 SKLEARN의 교차-검증 버그
__연습문제
__참고 문헌

8장. 특징 중요도
__8.1 동기
__8.2 특징 중요도의 중요성
__8.3 대체 효과와 특징 중요도
____8.3.1 평균 감소 불순도
____8.3.2 평균 감소 정확도
__8.4 대체 효과가 없는 특징 중요도
____8.4.1 단일 특징 중요도
____8.4.2 직교 특징
__8.5 병렬화 대 스택화 특징 중요도
__8.6 합성 데이터를 사용한 실험
__연습문제
__참고 문서

9장. 교차-검증을 통한 초매개변수 설정
__9.1 동기
__9.2 그리드 검색 교차-검증
__9.3 랜덤화 검색 교차-검증
____9.3.1 로그-유니폼 분포9.4 점수화 및 초매개변수 튜닝
__연습문제
__참고 문서
__참고 문헌

3부. 백테스팅

10장. 베팅 크기
__10.1 동기
__10.2 전략-독립 베팅 크기 방식
__10.3 예측된 확률로부터 베팅 크기 조절
__10.4 활성화 베팅의 평균화
__10.5 크기 이산화
__10.6 동적 베팅 크기와 한계 가격
__연습문제
__참고 문서
__참고 문헌

11장. 백테스팅의 위험
__11.1 동기
__11.2 미션 임파서블: 결함 없는 백테스트
__11.3 비록 백테스트 결과가 나무랄 데가 없어도 아마도 잘못 됐을 것이다
__11.4 백테스트는 연구 도구가 아니다
__11.5 몇 가지 일반적인 추천
__11.6 전략 선택
__연습문제
__참고 문서
__참고 문헌

12장. 교차-검증을 통한 백테스팅
__12.1 동기
__12.2 워크-포워드 기법
____12.2.1 워크-포워드 기법의 위험
__12.3 교차-검증 기법
__12.4 조합적 퍼지 교차-검증 기법
____12.4.1 조합적 분할
____12.4.2 조합적 퍼지 교차-검증 백테스트 알고리즘
____12.4.3 몇 가지 예제
__12.5 조합적 퍼지 교차-검증이 백테스트 과적합을 해결하는 법
__연습문제
__참고 문서

13장. 합성 데이터에 대한 백테스트
__13.1 동기
__13.2 거래 규칙.
__13.3 문제
__13.4 프레임워크
__13.5 최적 거래 규칙의 수치적 결정
____13.5.1 알고리즘
____13.5.2 구현
__13.6 실험적 결과
____13.6.1 제로 장기 균형의 경우
____13.6.2 양의 장기 균형 경우
____13.6.3 음의 장기 균형 경우
__13.7 결론
__연습문제
__참고 문서

14장. 백테스트 통계량
__14.1 동기
__14.2 백테스트 통계량의 종류
__14.3 일반적인 특성
__14.4 성과
____14.4.1 수익률의 시간-가중치 비율
__14.5 런
____14.5.1 수익률 집중
____14.5.2 드로우 다운과 수면하 시간
____14.5.3 성과 평가를 위한 런 통계량
__14.6 거래 비용 구현
__14.7 효율성
____14.7.1 샤프 지수
____14.7.2 확률적 샤프 지수
____14.7.3 줄어든 샤프 지수
____14.7.4 효율성 통계량
____14.8 분류 점수
__14.9 속성
__연습문제
__참고 문서
__참고 문헌

15장. 전략 리스크 이해
__15.1 동기
__15.2 대칭 투자 회수금
__15.3 비대칭 투자 회수금
__15.4 전략 실패의 확률
____15.4.1 알고리즘
____15.4.2 구현
__연습문제
__참고 문서

16장. 전략 리스크 이해
__16.1 동기
__16.2 컨벡스 포트폴리오 최적화 문제
__16.3 마코위츠의 저주
__16.4 기하로부터 계층적 관계까지
____16.4.1 트리 군집화
____16.4.2 유사-대각화
____16.4.3 재귀적 이분
__16.5 수치 예제
__16.6 외표본 몬테 카를로 시뮬레이션
__16.7 향후 연구 과제
__16.8 결론

부록
__16.A.1 상관관계-기반 척도
__16.A.2 역분산 할당
__16.A.3 수치 예제 재생
__16.A.4 몬테 카를로 실험 재현
__연습문제
__참고 문서

4부 유용한 금융의 특징

17장. 구조적 변화
__17.1 동기
__17.2 구조적 변화 테스트 종류
__17.3 CUSUM 테스트
____17.3.1 재귀적 잔차에 브라운-더빈-에반스 CUSUM 테스트
____17.3.2 레벨에 대한 추-스틴치콤베-화이트 CUSUM 테스트
__17.4 폭발성 테스트
____17.4.1 초-형태 디키-풀러 테스트
____17.4.2 상한 증강 디키-풀러
____17.4.3 서브- 또는 슈퍼-마틴게일 검정
__연습문제
__참고 문서

18장. 엔트로피 특징들
__18.1 동기
__18.2 샤논의 엔트로피
__18.3 플러그인(또는 최대-우도) 예측기
__18.4 렘펠-지프 예측기
__18.5 인코딩 체계
____18.5.1 이진 인코딩
____18.5.2 분위 수 인코딩
____18.5.3 시그마 인코딩
__18.6 가우스 프로세스의 엔트로피
__18.7 엔트로피와 일반화된 평균
__18.8 엔트로피의 몇 가지 금융 응용
____18.8.1 시장 효율성
____18.8.2 최대 엔트로피 새성
____18.8.3 포트폴리오 집중화
____18.8.4 시장 미시 구조
__연습문제
__참고 문서
__참고 문헌

19장. 미시 구조적 특징
__19.1 동기
__19.2 문헌 고찰
____19.3 1세대: 가격 시퀀스
____19.3.1 틱 규칙
____19.3.2 롤 모델
____19.3.3 고-저변동성 예측기
____19.3.4 코윈과 슐츠
__19.4 2세대: 전략적 거래 모델
____19.4.1 카일의 람다
____19.4.2 아미후드의 람다
____19.4.3 하스브룩의 람다
__19.5 제3세대: 순차적 거래 모델
____19.5.1 정보-기반 거래의 확률
____19.5.2 정보-기반 거래의 거래량-동기화 확률
__19.6 미시 구조적 데이터 세트로부터의 추가 특징
____19.6.1 주문 크기의 분포
____19.6.2 취소율, 지정가 주문, 시장가 주문
____19.6.3 시간-가중 평균 가격 실행 알고리즘
____19.6.4 옵션 시장
____19.6.5 부호가 있는 주문 흐름의 계열 상관관계
__19.7 미시 구조적 정보란 무엇인가?
__연습문제
__참고 문서

5부. 고성능 컴퓨팅 비법

20장. 다중 처리와 벡터화
__20.1 동기
__20.2 벡터화 예제
__20.3 단일-스레드 대 다중-스레딩 대 다중 처리
__20.4 원자와 분자
____20.4.1 선형 분할
____20.4.2 이중 루프 분할
__20.5 다중 처리 엔진
____20.5.1 작업 준비
____20.5.2 비동기 호출
____20.5.3 콜백 언래핑
____20.5.4 피클/언피클 객체
____20.5.5 출력 축소
__20.6 다중 처리 예제
__연습문제
__참고 문서
__참고 문헌

21장. 무차별 대입과 양자 컴퓨터
__21.1 동기
__21.2 조합적 최적화
__21.3 목적 함수
__21.4 문제
__21.5 정수 최적화 기법
____21.5.1 비둘기 집 분할
____21.5.2 가능한 정적 해법21.5.3 궤적 평가
__21.6 수치 예제
____21.6.1 랜덤 행렬
____21.6.2 동적 해법
____21.6.3 동적 해법
__연습문제
__참고 문서

22장. 고성능 계산 지능과 예측 기술
__22.1 동기
__22.2 2010년 주가 폭락에 대한 감독 당국의 반응
__22.3 배경
__22.4 HPC 하드웨어
__22.5 HPC 소프트웨어
____22.5.1 MPI
____22.5.2 계층적 데이터 형식 5
____22.5.3 제자리 In Situ 처리
____22.5.4 수렴
__22.6 실제 사례
____22.6.1 초신성 사냥
____22.6.2 융합 플라스마의 덩어리
____22.6.3 일간 전기 사용 최대치
____22.6.4 2010년의 주가 폭락
____22.6.5 정보-기반 투자 측정의 거래량-동기 확률
____22.6.6 유니폼하지 않은 고속 푸리에 변환으로 고빈도 이벤트 발견
__22.7 요약 및 참여 요청
__22.8 감사의 글
__참고 문서




역사는 식탁에서 이루어진다



도서명 : 역사는 식탁에서 이루어진다
저자/출판사 : 마리옹 고드프루아 , 자비에 덱토, 시트롱마카롱
쪽수 : 248쪽
출판일 : 2018-11-01
ISBN : 9791195385485
정가 : 20000

독자들에게
이 책을 시작하며

1. 황제에게 진상한 노랑촉수(서기 25년경) ☞ 아피키우스 붉은 생선
2. 라비올리 라자냐(13세기) ☞ 라비올리 라자냐 파이
3. 신성한 수도회에서의 아몬드 밀크 라이스 푸딩(1248)
☞ 계피를 넣은 아몬드 밀크 라이스 푸딩
4. 아우구스티노 수도회에서 열린 3일간의 연회(1450)
☞ 트레몰레트 소스를 곁들인 자고새 구이
5. 오스만투르크를 향한 저항의 맹세가 담긴 꿩(1453) ☞ 꿩과 공작새 로스트
6. 신대륙, 신 요리(1500) ☞ 빈산토 와인과 꿀 소스의 푸아그라 구이
7. 스코틀랜드의 순대 해기스와 위대한 셰프(1580)
☞ 순무 퓌레와 매시 포테이토를 곁들인 해기스
8. 농업, 목축 그리고 닭 냄비 요리(1604) ☞ 닭 냄비 요리
9. 메이플라워호, 플리머스 바위, 그리고 칠면조 요리(1620)
☞ 추수감사절 칠면조 구이
10. 성령 기사단의 파리 만찬(1633) ☞ 송아지 흉선 요리
11. 그토록 싫어했던 초콜릿(1658) ☞ 루이 14세의 초콜릿 타르트
12. 샌드위치 경, 빵과 게임을 동시에 즐기다(1750) ☞ 샌드위치 경의 샌드위치
13. 왕실 정부(情婦)의 매력(1755) ☞ 퐁파두르 후작 부인의 퓌 다무르
14. 여왕의 크루통(1772) ☞ 마리 앙투아네트의 허브 포타주
15. 바스티유 감옥 식사(1784) ☞ 사드의 양갈비
16. 크로켓 먹는 여제(1784) ☞ 겨울 궁전의 닭고기 크로켓
17. 대통령의 아이스크림(1785) ☞ 바닐라 아이스크림
18. 파리의 미국인(1786) ☞ 손가락으로 집어 먹는 아스파라거스
19. 도주의 끝, 바렌의 밤(1791) ☞ 생트 므누식 돼지 족발
20. 나폴레옹과 치킨(1800) ☞ 마렝고 치킨
21. 오데옹 대무도회(1816) ☞ 차가운 소고기 테린
22. 오를레앙 사촌들이 호화로운 삶을 누릴 때(1830)
☞ 송로버섯을 넣은 스크램블드 에그
23. 튈르리궁의 수탉(1860) ☞ 나폴레옹 3세를 위한 뇌조 요리
24. 공주들도 먹는다(1865) ☞ 팬 케이크 121
25. 세 명의 황제와 한 마리의 오리(1867) ☞ 루앙식 새끼 오리 요리
26. 오리엔트 익스프레스 열차에서(1869) ☞ 타피오카를 넣은 콩소메
27. 요리계의 유명 인사, 소통하는 요리사의 탄생(1880)
☞ 로시니 안심 스테이크
28. 회의를 겸한 연회(1895) ☞ 브리아 사바랭식 소 안심
29. 포트사이드에서 맛본 루쿨루스 푸아그라 테린(1897)
☞ 루쿨루스 푸아그라 테린
30. 황후에게 푸딩을(1899) ☞ 크리스마스 푸딩
31. 파리 만국 박람회와 22,965개의 바바(1900) ☞ 바바 오 럼
32. 침몰하기 직전의 에클레어(1911) ☞ 타이타닉호의 에클레어
33. 왕위 즉위식과 샴페인(1928) ☞ 샴페인 소르베
34. 두 강국의 노익장 리더와 크리스마스 푸딩 ☞ 케제리
35. 윈스턴 처칠의 철갑상어(1942) ☞ 샴페인 소스의 철갑상어
36. 세 명의 국가 원수를 위한 수프(1943) ☞ 페르시안 누들 수프
37. 얄타 회담 식탁에 오른 중동의 꼬치 요리, 샤슬릭(1945)
☞ 양고기 케밥, 샤슬릭
38. 에티오피아 황제의 시원한 음식(1959) ☞ 라즈베리 파르페
39. 새로운 대통령, 육즙 소스를 곁들인 본 인 립아이(1961)
☞ 본 인 립아이 구이와 육즙 소스
40. 재클린 케네디의 프랑스 방문(1961) ☞ 파리 스타일 바닷가재 요리
41. 록, 팝송, 그리고 미모사 에그(1965) ☞ 미모사 에그
42. 젓가락, 내장 볶음과 목이버섯으로 데탕트를 끌어내다(1972)
☞ 목이버섯과 갓을 곁들인 오리 내장 볶음
43. 지루한 잡담(1974) ☞ 송로버섯 수프
44. 크리스마스 메뉴에 이구아나가 있나요, 총리님?(1975)
☞ 이구아나 프리카세
45. 대통령, 송아지 머리 요리, 광우병 소 그리고 프랑스와 영국의 우정(1996)
☞ 소스 그리비슈 또는 소스 라비고트를 곁들인 송아지 머리 요리
46. 새로운 밀레니엄을 맞는 양고기 요리(1999)
☞ 송로버섯에 재운 양갈비 구이와 아티초크, 피망 스튜
47. 영불 화친 협정 100주년 기념일 파티(2004) ☞ 브로콜리 크림 수프
48. 마하라자, 젊은 백작 부인 드리고 올드 펑크(2006)
☞ 인도식 양고기 커리, 랄 마스
49. 새로운 희망과 스위트 앤 사워 오리 요리(2009)
☞ 체리 처트니를 곁들인 오리 가슴살 요리
50. 중화인민공화국 국가 원수의 베르사유 만찬(2014)
☞ 소렐 소스의 개구리 뒷다리 요리

조리 용어 해설
레시피 찾아보기
감사의 말
역자의 말