R과 만나는 금융공학: 기본편 또는 중력파, 아인슈타인의 마지막 선물 > 도서

R과 만나는 금융공학: 기본편



도서명 : R과 만나는 금융공학: 기본편
저자/출판사 : 게르게이 더로치 , 마이클 푸흘레 , 에디나 벨린게르, 에이콘출판
쪽수 : 204쪽
출판일 : 2016-03-10
ISBN : 9788960778306
정가 : 18000

1 시계열 데이터 분석
시계열 데이터 다루기
선형 시계열 모델과 예측
__모델을 통한 UK 주택 가격 예측
____모델 판별과 추정
____모델 적합성 진단
____예측
공적분
__제트 연료 교차 헤징
변동성 모델
__리스크 관리를 위한 변동성 예측
____ARCH 효과 검증
____GARCH 모델 설명
____GARCH 모델 추정
____리스크 모델 백테스팅
____예측
요약

2 포트폴리오 최적화
평균 분산 모델
해법 개념
__이론(라그랑지)
실제 데이터 다루기
접선 포트폴리오와 자본 시장선
공분산 행렬의 노이즈
분산이 충분하지 않은 경우
요약

3 자산 가격 결정 모델
자본 자산 결정 모델
재정 가격 결정 이론
베타 추정
__데이터 선택
__간단한 베타 추정
__선형 회귀식에서 베타 추정
모델 검정
__데이터 수집
__SCL 모델화
__각 분산의 설명 능력 검정
요약

4 고정 금리 채권
고정 금리 채권의 시장 리스크 측정
__예제: R 구현
고정 금리 채권 포트폴리오의 면역
__순자산 가치 면역 전략
__목표 시기 면역 전략
__대응 전략
전환 사채 가격 결정
요약

5 금리 기간 구조 추정
금리 기간 구조와 관계식
추정 문제
선형 회귀 모델을 통한 기간 구조 모델 추정
큐빅 스플라인 회귀
R 함수 적용
요약

6 파생상품 가격 결정
블랙숄즈 모델
콕스-로스-루빈스타인 모델
두 모델의 관련성
그릭
내재 변동성
요약

7 신용 리스크 관리
신용 부도 모델
__구조적 모델
__강도 모델
부채 상관성: 포트폴리오적 접근
전이 행렬
R에서 신용 평점 시작하기
요약

8 극단값 이론
이론적 설명
응용: 보험 클레임 모델
__탐색적 자료 분석
__클레임의 꼬리 분포
__기준 값 찾기
__GDP 분포 꼬리 부분 피팅
__추정된 GPD 모델을 통한 분위수 추정
__추정된 GPD 모델을 통한 기대 손실 값 계산
요약

9 금융 네트워크
금융 네트워크의 대변적 표현, 모의실험, 시각화
네트워크의 구조 분석과 위상 변화 탐색
시스템 리스크의 주요 요인: 시스템적으로 주요한 금융기관의 특정
요약

부록 참고 문헌
시계열 데이터 분석
포트폴리오 최적화
자산 가격 결정 모델
고정 금리 채권
금리 기간 구조 추정
파생상품 가격 결정
신용 리스크 관리
극단값 이론
금융 네트워크




중력파, 아인슈타인의 마지막 선물



도서명 : 중력파, 아인슈타인의 마지막 선물
저자/출판사 : 오정근, 동아시아
쪽수 : 300쪽
출판일 : 2016-02-29
ISBN : 9788962621310
정가 : 16000

이 책에 쏟아진 찬사들
머리말
프롤로그

제1장 시공간의 물결
1. 중력, 뉴턴과 아인슈타인
2. 일반상대성이론의 영광의 순간들
3. 중력파의 존재와 일반상대성이론
4. 중력파란 무엇인가?
5. 발견, 그리고 존재의 확인
6. 중력파는 어디에서 오는가?

제2장 중력파, 마지막 유산을 찾아서
1. 역사의 시작: 웨버 검출기
2. 선구자적인 실험과 발견
3. 비판, 논란, 그리고 제국의 몰락
4. 치유와 기회: 차세대 아이스 바
5. 초신성
6. 몰락한 제국의 유산
7. 수많은 도전들

제3장 레이저 전쟁
1. 새로운 시작의 준비: 바를 넘어서
2. 준비된 기술과 야심 찬 도전
3. 비판을 넘어서
4. 건설, 과학을 위한 비과학

제4장 끝나지 않은 도전, 라이고
1. 레이저 간섭계라면 가능할까?
2. 건초 더미에서 바늘 찾기
3. 10년, 그리고 조금만 더
4. 전 지구적 네트워크가 필요하다
5. 두 번의 흥분
6. 자, 이제 준비가 되었다

제5장 아인슈타인의 마지막 선물
1. 매우 흥미로운 이벤트
2. 발견의 공식 선언
3. 과연 진짜 중력파인가?
4. 100주년 이벤트와 제1 관측가동
5. 마지막 선물, 새로운 시작

제6장 새로운 천문학의 시대
1. 역사의 교훈
2. 새로운 천문학과 물리학의 시작
3. 차세대 중력파천문대로
4. 한국의 중력파 연구

에필로그
주
부록
찾아보기